Zasady, narzędzia i techniki zarządzania ryzykiem kredytowym

Category: Może Mieć
17 lutego 2021

Skuteczne zarządzanie ryzykiem kredytowym jest nie tylko konieczne, aby zachować zgodność w tym, co stało się ściśle regulowanym środowiskiem, ale może przynieść znaczącą korzyść biznesową, jeśli jest wykonywane prawidłowo, dlatego też Globalny Skarbnik nakreślił kilka kluczowych zasad, które pomogą zrozumieć znaczenie kredytu zarządzanie ryzykiem.

Dla każdego pożyczkodawcy najważniejszy jest pomiar ryzyka kredytowego (CRM). Jest to podstawa, na której pożyczkodawca może obliczyć prawdopodobieństwo, że pożyczkobiorca nie spłaci kredytu lub wywiąże się z innych zobowiązań umownych. Mówiąc szerzej, zarządzanie ryzykiem kredytowym polega na pomiarze prawdopodobieństwa, że ​​pożyczkodawca nie otrzyma należnego kapitału i narosłych odsetek, co w przypadku dopuszczenia do skutku doprowadzi do straty i zwiększy koszty windykacji należnego zadłużenia.

Mówiąc najprościej, ryzyko kredytowe jest obliczane na podstawie zdolności kredytobiorcy do spłaty pożyczonej kwoty. Zanim bank lub alternatywny pożyczkodawca udzieli pożyczki konsumenckiej, oceni ryzyko kredytowe danej osoby na podstawie tego, co jest powszechnie znane jako pięć C: historia kredytowa, zdolność do spłaty, kapitał, a na koniec ogólne warunki kredytu i zabezpieczenia.

W przypadku innych instrumentów dłużnych, takich jak obligacje, inwestorzy również oceniają ryzyko, często przeglądając jego rating kredytowy. Agencje ratingowe, takie jak Moody’s i Standard & Poor, wykorzystują różne techniki CRM do ciągłej oceny ryzyka kredytowego związanego z inwestowaniem w tysiące obligacji korporacyjnych i państwowych. Agencje ratingowe stosują stosunkowo prostą metodę przekazywania wiarygodności kredytowej obligacji, przy czym inwestorzy szukają bezpiecznej inwestycji, która prawdopodobnie skłania się ku zakupowi obligacji o ratingu AAA, które niosą ze sobą niskie ryzyko niewypłacalności. Tymczasem inwestorzy, którzy mają duży apetyt na ryzyko, mogą patrzeć na obligacje o niższym ratingu, częściej określane jako obligacje śmieciowe, które niosą ze sobą znacznie większą szansę na niewykonanie zobowiązania w zamian za wyższe zyski niż dług o wyższym ratingu inwestycyjnym.

Coraz częściej firmy i instytucje finansowe inwestują znaczne środki w pomiar ryzyka kredytowego, a wiele z nich wydaje znaczne kwoty kapitału, aby tworzyć wewnętrzne zespoły, które koncentrują się wyłącznie na opracowywaniu procesów CRM i narzędzi do lepszej oceny ryzyka kredytowego. Z biegiem lat, wraz z rozwojem fintech, nowe technologie umożliwiły firmom lepszą analizę danych w celu oceny profilu ryzyka różnych produktów inwestycyjnych i klientów indywidualnych. Należy jednak pamiętać, że żaden pożyczkodawca nie jest w stanie kiedykolwiek w pełni dowiedzieć się, czy pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki, czy nie. Jednak stosując odpowiednie modelowanie ryzyka w połączeniu z najnowszą technologią pomiaru ryzyka kredytowego i technikami CRM, możliwe jest utrzymanie niskich wskaźników niewypłacalności i zmniejszenie dotkliwości strat.

Znajomość klientaW każdej branży zawsze warto dobrze rozumieć swoich klientów i mieć z nimi dobre relacje, ale jest to niezbędne dla firmy, która chce odnieść sukces w tworzeniu niezawodnych procesów zarządzania ryzykiem kredytowym. Ocena profilu kredytowego osoby lub firmy jest możliwa tylko wtedy, gdy gromadzone na ich podstawie dane są dokładne i aktualne. Warto również nawiązać silne relacje z klientami, ponieważ zapewni to ciągły powrót klienta, a także pomoże w tworzeniu technik i modeli CRM, które są zaopatrzone w bogate zbiory danych, które z czasem pozwolą udoskonalić metody pomiaru ryzyka kredytowego.

powiązana zawartośćKontrola zarządzania ryzykiem bankowym nad gotówkąDostawcy należności są coraz bardziej zaniepokojeni opóźnieniami w płatnościach i rosnącym ryzykiem kredytowymOtwierając linie komunikacyjne z firmą poszukującą kredytu, ważne jest, aby nakreślić jak najpełniejszy obraz biznesu. Dla pożyczkodawcy warto zebrać informacje o różnych produktach i usługach firmy oraz jej bilansie, a także dane o zespole zarządzającym biznesem, strukturze właścicielskiej i historii ogólnej. Dobrym pomysłem jest również lepsze zrozumienie sektora, w którym działa firma, oraz wyzwań, z jakimi ona i inne firmy z branży mogą się zmierzyć w nadchodzących miesiącach oraz ich potencjalnego wpływu na wyniki firmy i zdolność do spłaty jakiejkolwiek pożyczki lub kredytu.

Ryzyko mikro i makroMyśląc o ryzyku kredytowym ważne jest, aby pożyczkodawca rozumiał skalę, ponieważ pojęcie zarządzania ryzykiem dotyczy zarówno pojedynczej pożyczki (mikro), jak i całego portfela pożyczek (makro). Z tego powodu zarządzający ryzykiem kredytowym powinni regularnie sprawdzać i sprawdzać, w jaki sposób możliwe do zidentyfikowania ryzyko w przypadku pojedynczej pożyczki może mieć negatywny wpływ na szerszy portfel. Realizując w ten sposób skuteczne zarządzanie ryzykiem, pozwoli pożyczkodawcy na dalsze powiększanie portfela lub ograniczenie wielkości portfela pożyczkowego, aby uniknąć nadmiernej ekspozycji i nieumyślnego wzrostu wskaźników niespłacalności. Dlatego dla każdego pożyczkodawcy ważne jest, aby zrozumieć, że zarządzanie ryzykiem kredytowym jest procesem niekończącym się i musi być uważnie obserwowane zarówno na poziomie mikro, jak i makro, aby upewnić się, że instytucja przestrzega trzech prostych,ale ważne zasady:

  • Wskaźnik zadłużenia instytucji do kapitału utrzymuje się na akceptowalnym poziomie.
  • Pożyczkodawca odpowiednio wycenił swoje ryzyko kredytowe, aby zapewnić mu odpowiednią rekompensatę.I że istnieją odpowiednie procesy CRM, aby zapewnić ciągłe śledzenie ryzyka kredytowego, aby zminimalizować możliwość niewykonania zobowiązania.Jednym z niedawnych przykładów, który podkreśla znaczenie CRM i to, jak szkodliwe dla firmy może być złe zarządzanie ryzykiem kredytowym, jest to, co stało się z Metro Bank pod koniec stycznia tego roku po tym, jak brytyjski bank pretendent ujawnił inwestorom, że brakuje mu wystarczającego kapitału na wsparcie komercyjne. pożyczki w swoim portfelu po poważnym błędzie w klasyfikacji ryzyka.

    W aktualizacji handlowej banku za cały rok 2018, pożyczkodawca ogłosił swoim akcjonariuszom, że jego aktywa ważone ryzykiem wzrosły do ​​8,9 mld GBP, w porównaniu z poziomem 7,4 mld GBP na koniec września ubiegłego roku, przy czym bank był bardziej narażony na bardziej ryzykowne pożyczki , w tym komercyjne kredyty hipoteczne.

    Zwiększona wielkość portfela kredytowego jest wynikiem planowanego wzrostu, ale jego portfel wzrósł również ze względu na wzrost ryzyka związanego z nieruchomościami komercyjnymi i innymi kredytami specjalistycznymi po tym, jak pożyczkodawca omyłkowo włączył je do niewłaściwego przedziału ryzyka, co wpłynęło na jego współczynniki kapitałowe.

    Oczekuje się, że łączny współczynnik kapitałowy brytyjskiego banku pretendenta wyniesie około 15,8% na dzień 31 grudnia przed ogłoszeniem, przy czym niedawny błąd dotyczący ryzyka kredytowego usunął ponad 200 punktów bazowych ze współczynnika CET1 i spowodował, że cena akcji Metro Bank spadła o prawie 40% , wycierając około 800 milionów funtów z wartości brytyjskiego pożyczkodawcy.

    Oficjalne dokumenty i zasobyBadanie Bankowości Transakcyjnej 2019Płatności Raport z badania przesiewowego sankcji TISPłatności Wzmocnienie pozycji strategicznej: Digitalizacja w skarbcuNetting: wciągający przewodnik po globalnym pojednaniuPlatformy zarządzania ryzykiem kredytowymBłędy, takie jak ten popełniony przez Metro Bank, są łatwiejsze do popełnienia, niż wielu zdaje sobie sprawę. Na szczęście istnieje wiele aplikacji CRM, które oferują zestaw narzędzi CRM. Platformy te są używane przez banki, dostawców usług finansowych i międzynarodowe korporacje, aby pomóc im w dokładnej ocenie ryzyka kredytowego i zarządzaniu nim.

    Wiele z tych platform fintech, z których jest wiele do wyboru, oferuje te same podstawowe funkcje oprogramowania, w tym narzędzia, które pomagają pożyczkodawcom w przechwytywaniu i rozpowszechnianiu sprawozdań finansowych, a także mogą korzystać z istniejących systemów informatycznych w celu tworzenia wewnętrzne modele ratingów kredytowych i scoringowe. Platformy te, analizując dane pożyczkodawców na temat całego szeregu klientów, są w stanie przeprowadzić dogłębną ocenę ryzyka, która umożliwi wdrożenie złożonych strategii kredytowych i usprawnienie przepływu pracy w zakresie udzielania pożyczek i monitorowania ryzyka. Wielu pożyczkodawców zaczyna współpracować z firmami technologicznymi, aby tworzyć zaawansowane systemy zarządzania ryzykiem kredytowym, które pomagają im działać raczej proaktywnie niż reaktywnie, aby zminimalizować straty i zmniejszyć ryzyko niewykonania zobowiązania.

    W rzeczywistości w grudniu ubiegłego roku holenderski pożyczkodawca ING ogłosił, że nawiązał współpracę z Google i PwC w celu stworzenia opartego na sztucznej inteligencji systemu zarządzania ryzykiem kredytowym, zdolnego do przetwarzania dużych ilości danych finansowych w celu znalezienia ukrytych sygnałów, które mogą zaalarmować pożyczkodawcę na podwyższone poziomy ryzyka kredytowego.

    System wczesnego ostrzegania analizuje duże strumienie informacji finansowych, aby określić, w jakim stopniu klienci są narażeni na potencjalne ryzyko, co jest tradycyjnie wykonywane ręcznie przez analityków ryzyka.

    „Szybkość ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu ryzykiem kredytowym – powiedział Anand Autar, kierownik projektu ING. „Im wcześniej wykryjemy jakiekolwiek ryzyko, tym szybciej i lepiej będziemy mogli służyć klientom, aby zapobiegać stratom.

    „Dzięki uczeniu maszynowemu, EWS skanuje informacje finansowe i niefinansowe, takie jak wiadomości z całego świata – dodał.

    System wczesnego ostrzegania opracowywany przez ING jest obecnie w stanie przetwarzać codziennie do 80 000 artykułów z publicznych źródeł wiadomości, z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym z Refinitiv. ING ma nadzieję, że system oparty na sztucznej inteligencji nauczy się z czasem, że będzie w stanie przewidywać ryzyko kredytowe, zanim się zmaterializuje.

    „System uczy się na podstawie doświadczenia, więc z czasem będzie lepiej rozpoznawał nastroje związane z wiadomościami i zmianami na rynku – powiedział szef AI i robotyki w ING Görkem Köseoğlu. „Klienci oczekują więcej możliwości predykcyjnych w swoich produktach i usługach, dlatego ważne jest, abyśmy sprostali wymaganiom klientów.